ข้อกังวลประการหนึ่งของ SF เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลผู้ให้บริการกลยุทธ์ คือวิธีดูภาพรวมของการเทรดของพวกเขา คุณสามารถค้นหาข้อมูลได้ในประวัติคำสั่งการซื้อขาย แต่คุณก็ต้องดูสถิติส่วนใหญ่ ก่อนที่จะสรุปภาพรวมของความเสี่ยง ผลตอบแทน และเวลาถือครองของ SP แต่ละท่าน ในบทความของวันนี้ เราจะแบ่งปันวิธีการดูภาพรวมของ SP ผ่านแผนภูมิกำไรเทียบกับระยะเวลา (The Profit vs Duration chart).

นี่คือแผนภูมิที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ของคำสั่ง % กำไรและขาดทุนต่อคำสั่ง และระยะเวลาในการถือคำสั่ง.

แผนภูมิประกอบด้วย 2 แกนและจุด:

  • แกนแนวตั้งแสดงกำไรขาดทุนเป็น % สำหรับแต่ละ SP เปอร์เซ็นต์จะแตกต่างกัน
  • แกนนอน แสดงจำนวนชั่วโมงที่ถือคำสั่งซื้อขาย อัตราส่วนการแยก ( The split ratio ) กระทั่ง ความผันผวน ไปตามผู้ค้าแต่ละราย
  • จุดแสดงถึงคำสั่งซื้อขาย แต่ละจุดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกำไรและระยะเวลา ยิ่งความหนาแน่นของจุดสูง แสดงว่าเป็นพื้นที่ที่มีคำสั่งปิดมากที่สุด

เราจะยกตัวอย่างให้คุณฟัง:

CTOW 20211125 Image 1
  • กำไรอยู่ในช่วง -17% ถึง 15%.
  • ความหนาแน่นส่วนใหญ่มาจาก -5% ถึง 5%.
  • ระยะเวลาถือครองยาวนานที่สุดคือ 250 ชม. (1 สัปดาห์ 3 วัน).
  • เวลาถือครองคำสั่งปกติน้อยกว่า 150h (6 วัน).
  • จำนวนมากที่กินเวลานานกว่า 150 ชั่วโมง (1 สัปดาห์).
  • หยุดการสูญเสียสูงสุดคือ 17%.

คำตัดสิน: ผลตอบแทนและความเสี่ยงที่สมดุล อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงต่อการซื้อขายค่อนข้างสูง คำสั่งหยุดการขาดทุน (SL) ขนาดใหญ่อาจส่งผลต่อบัญชีของคุณเมื่อทำตาม SP นี้.
CTOW 20211125 Image 2
  •  ช่วงกำไรจาก -3% ถึง 1%.
  • ความหนาแน่นส่วนใหญ่มาจาก -1% ถึง 1%.
  • ระยะเวลาถือครองยาวนานที่สุดคือ 120 ชม. (5 วัน).
  • หยุดการสูญเสียสูงสุดคือ 3%.

ความคิดเห็น: ความเสี่ยงของความผันผวนในแต่ละคำสั่งอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งเป็นระดับที่ปลอดภัย ไม่มีคำสั่งหยุดการขาดทุนขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบต่อบัญชี อย่างไรก็ตาม อัตราส่วน R/R สำหรับการขาดทุนจะสูงกว่าผลกำไร.
CTOW 20211125 Image 3
  • ช่วงกำไรจาก -4% ถึง 5%.
  •  ความหนาแน่นส่วนใหญ่มาจาก 0% ถึง 2%.
  • ระยะเวลาถือครองยาวนานที่สุดคือ 1700 ชม. (2 เดือน 1 สัปดาห์).
  • ระยะเวลาในการถือครองคำสั่งปกติน้อยกว่า 500 ชั่วโมง (2 สัปดาห์).
  • - ออร์เดอร์ที่เก็บไว้นานกว่า 1,000 ชั่วโมง ขาดทุนทั้งหมด.
คำตัดสิน: มีความหนาแน่นของคำสั่งซื้อที่ทำกำไรได้ดีมาก มีความเสี่ยงของการสั่งซื้อที่ต่ำ ซึ่งเป็นระดับที่ปลอดภัย ไม่มีการหยุดขาดทุนขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อบัญชี อย่างไรก็ตาม. มีโพซิชั่นที่ขาดทุนอยู่หลายตำแหน่งมซึ่งแสดงอิควิตี้ติดลบและค่าธรรมเนียมสวอปที่เพิ่มขึ้นเป็นเวลานาน.
CTOW 20211125 Image 4
  •  ช่วงกำไรจาก -1.7% ถึง 1.5%.
  • ความหนาแน่นส่วนใหญ่มาจาก -0.5% ถึง 1%.
  • ระยะเวลาถือครองยาวนานที่สุดคือ 500 ชม. (2 สัปดาห์).
  • เวลาถือครองคำสั่งปกติน้อยกว่า 100 ชั่วโมง (4 วัน).

คำตัดสิน: มีความหนาแน่นของคำสั่งซื้อที่ทำกำไรได้ดีมาก ความเสี่ยงต่ำมากของการสั่งซื้อ บ่งบอกถึงความปลอดภัย ไม่มีการหยุดขาดทุนขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อบัญชี.

ด้านบนคือตัวอย่างบางส่วนเกี่ยวกับวิธีการประเมิน SP อย่างรวดเร็วตามแผนภูมิกำไรเทียบกับระยะเวลา แผนภูมิจะช่วยให้เราเข้าใจแนวทางการซื้อขายของ SP ได้ดีขึ้น รวมถึงความหนาแน่นของการซื้อขาย ความเสี่ยง และความสัมพันธ์ของผลตอบแทน อย่างไรก็ตาม แผนภูมินี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ คุณจะต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆ เพื่อให้มีวิจารณญาณที่แม่นยำยิ่งขึ้น เมื่อเลือกผู้ให้บริการด้านกลยุทธ์.

New call-to-action

 

Fullerton Markets Research Team

Your Committed Trading Partner